Управление кредитным портфелем банка — это процесс обеспечения сбалансированности кредитных активов по доходности, рискам и срокам.

Он включает анализ и оптимизацию активов и обязательств, управление рисками и адаптацию к макроэкономическим факторам, что позволяет банку поддерживать стабильность и прибыльность, прогнозируя показатели с учетом изменений на рынке. Главная цель — минимизация рисков и поддержание финансовой стабильности банка. Эффективное управление позволяет не только снизить потери от дефолтов, но и увеличить доходность за счет оптимизации структуры кредитов.

Потребности бизнеса в сфере управления кредитным портфелем банка можно разделить на несколько ключевых аспектов:

• Аналитика и прогнозирование
• Анализ кредитоспособности заёмщиков
• Мониторинг рисков
• Оптимизация портфеля
• Сегментация клиентов
• Соблюдение нормативных требований
• Автоматизация процессов

В условиях адаптации к изменяющимся условиям рынка банк сталкивается с необходимостью оценки рисков и оптимизации портфеля с учетом нормативных требований. Эффективное управление кредитным портфелем играет ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости банка и поддержании его репутации на рынке. Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются банки в этом процессе.

Основные риски и сложности управления кредитным портфелем

1. Мониторинг и анализ данных

Постоянный мониторинг состояния кредитного портфеля является важной задачей, но это может быть затруднительно из-за объема данных и необходимости анализа различных факторов. Банк должен использовать современные инструменты аналитики для выявления проблем на ранних стадиях.

2. Концентрационные риски

Высокая концентрация кредитов в определённых секторах или регионах увеличивает уязвимость банков к экономическим потрясениям.  Банки, которые сильно зависят от одного сектора, сталкиваются с риском значительных потерь при ухудшении экономических условий в этой отрасли.

3. Проблемы с ликвидностью

В условиях повышения ставок и уменьшения доступности финансирования, банкам сложнее управлять ликвидностью кредитного портфеля.

4. Операционные риски

Внедрение новых технологий и защита данных становятся ключевыми аспектами, особенно с ростом киберугроз. Цифровизация банковского сектора увеличивает вероятность кибератак и операционных сбоев, что требует постоянных инвестиций в системы безопасности и инновации.

Система управления кредитным портфелем

Для решения этих задач необходим системный подход, включающий использование технологий, эффективные управленческие методы и регулярный анализ данных. Современные подходы для управления играют важную роль, предлагая интегрированные инструменты для решения большинства описанных проблем.

Аналитика

План-факт анализ позволяет оценивать качество выполнения планов по выдаче кредитов и привлечению депозитов. Интеграция разнообразных планов и поддержка мультисценарного подхода позволяют анализировать и сравнивать несколько вариантов исполнения бюджета с фактическими показателями.

Можно вносить свои корректировки в различные версии плана и сравнивать с фактическими данными.

GAP-анализ позволяет получить информацию о соотношении привлеченных и размещенных средств. С помощью расчетного блока можно следить за графиками начисления процентов по депозитам и статистикой погашения кредитов.

Отчеты и прогнозирование

Система также позволяет создавать отчет о движении денежных средств (Cash Flow) по месяцам, отражающий денежные потоки по привлеченным и размещенным средствам.

Отчёт о финансовом положении (баланс) показывает фактические остатки по привлеченным и размещенным средствам

P&L отчёт, или отчёт о финансовых результатах показывает процентные доходы, расходы и чистый процентный доход за определённый период. Основная цель P&L отчёта — предоставить полную картину финансовых результатов для принятия обоснованных решений по управлению, планированию и улучшению бизнес-стратегии.

Модуль модели, отвечающий за прогнозирование показателей на плановый период, требует особого внимания. Анализ изменений в кредитном и депозитном портфелях, а также проводимый сценарный анализ позволяют эффективно отслеживать и учитывать их динамику. Платформа также обеспечивает гибкость в настройке логики прогнозирования и разработке нескольких сценариев.

Для демонстрации различных вариантов развития событий в модели закладываются сценарии. Например, в блоке прогнозирования рассматриваются два сценария, оба основанные на ключевой ставке как внешнем факторе, способном повлиять на финансовые результаты компании. Это формирует две основные ветки прогноза: с неизменной ставкой и с её изменением, что делит прогноз на два ключевых блока. В рамках каждого сценария строятся дополнительные планы: оптимистичный, реалистичный и негативный, с разными маржинальными ставками и уровнями прироста. Таким образом, в данном примере модель сначала учитывает внешние параметры (ставка ЦБ РФ), а затем — внутренние (показатели по каждому из планов), каждый из которых влияет на итоговый отчет.

Оперативная и простая консолидация данных позволяет:

• Выполнять расчеты в режиме реального времени
• Детализировать сводную отчетность до необходимого уровня
• Обеспечивать наглядную визуализацию аналитических данных
• Настраивать отчетность с учетом потребностей конкретного пользователя

Optimacros позволяет проводить подробный анализ кредитного портфеля по срокам, типам продуктов и валютам. Отчеты о структуре депозитного портфеля и сценарное прогнозирование помогают более точно оценить эффективность банка. Благодаря этому банк может принимать более взвешенные решения, оптимизировать финансовые потоки и оперативно реагировать на изменения рынка. В итоге, бизнес получает инструменты для повышения эффективности управления рисками и роста доходности.